L'església va ser construïda en el 1777 com a homenatge al Rei de Suècia Gustav III de Suècia i el nom després de la seva esposa Magdalena Sofia església. Les estructures de fusta cremada en l'incendi de la ciutat de Oulu en 1822. L'església va ser construïda de nou a la part superior de l'antiga stonewalls amb el famós arquitecte Carl Ludvig Engel com a dissenyador. Les obres de restauració es van completar en 1832, però el campanar no es va aixecar fins a 1845.Oulu Catedral és un important punt de referència. Amb el seu estil neo-clàssic, la catedral representa la ciutat monumental centre creat a la dècada de 1800.
