Kirken blev bygget i 1777 som en hyldest til Sveriges konge Gustav III af Sverige og opkaldt efter sin kone som Sofia Magdalenas kirke. Trækonstruktionerne brændte i den store ild i byen Oulu i 1822. Kirken blev igen bygget oven på de gamle stenvægge med den berømte arkitekt Carl Ludvig Engel som designer. Restaureringsarbejdet blev afsluttet i 1832, men klokken blev ikke opført før 1845.Oulu-katedralen er et vigtigt vartegn. Med sin neoklassiske stil repræsenterer katedralen det monumentale centrum, der blev oprettet i 1800-tallet.
