Църквата е построена през 1777 г.като почит към шведския крал Густав III и е кръстена на съпругата му от Църквата София Магдалена. Дървените конструкции са изгорени по време на голям пожар в град Оулу през 1822 година. Църквата е построена отново на върха на стари каменни стени с известния архитект Карл Лудвиг Енгел като дизайнер. Реставрационните работи са завършени през 1832 г., но камбанарията е издигната едва през 1845 г.Катедралата на Оулу е важна атракция. Поради неокласическия си стил катедралата представлява монументален център на града, създаден през 1800-те години.
