Gereja itu dibangun tahun 1777 sebagai penghormatan untuk raja Swedia Gustav III dari Swedia dan dinamai istrinya sebagai Gereja Sofia Magdalena. Bangunan kayu terbakar dalam kebakaran besar kota Oulu tahun 1822. Gereja dibangun lagi di atas bangunan lama dengan arsitek terkenal Carl Ludvigel sebagai perancang. Restorasi ini selesai pada tahun 1832, tapi belfry belum dibangun sampai 1845.Oulu Cathedral adalah petunjuk yang penting. Dengan gaya neo-klasik, Katedral mewakili pusat kota monumental dibuat di tahun 1800-an.
