Kostol bol postavený v roku 1777 na počesť švédskeho kráľa Gustava III. švédskeho a pomenoval ho podľa jeho manželky ako kostol Sofie Magdalény. Drevené konštrukcie spálili vo veľkom požiari mesta Oulu v roku 1822. Kostol bol opäť postavený na vrchole starých kamenných múrov a dizajnérom bol známy architekt Carl Ludvig Engel. Reštaurátorské práce boli dokončené v roku 1832, ale zvonica nebola postavená až v roku 1845.Katedrála Oulu je dôležitým orientačným bodom. V neoklasicistickom štýle predstavuje katedrála monumentálne Centrum mesta vytvorené v roku 1800.
