Kostel byl postaven v roce 1777 jako pocta švédskému králi Gustavovi III. a pojmenován po jeho manželce jako Kostel Sofie Magdaleny. Dřevěné konstrukce shořely při velkém požáru města Oulu v roce 1822. Kostel byl opět postaven na vrcholu starých kamenných zdí se slavným architektem Carlem Ludvigem Engelem jako designérem. Restaurátorské práce byly dokončeny v roce 1832, ale zvonice byla postavena až v roce 1845.Katedrála Oulu je důležitým mezníkem. Katedrála představuje svým neoklasickým stylem monumentální centrum města vytvořené v roce 1800.
