A igreja foi construída em 1777 como um tributo ao rei da Suécia Gustavo III da Suécia e nomeado em homenagem a sua esposa como a Igreja de Sofia Magdalena. As estruturas de madeira arderam no Grande Incêndio da cidade de Oulu em 1822. A igreja foi construída novamente em cima das velhas paredes de pedra com o famoso arquiteto Carl Ludvig Engel como o designer. As obras de restauração foram concluídas em 1832, mas o campanário não foi erguido até 1845.A Catedral de Oulu é um marco importante. Com o seu estilo neo-clássico, a Catedral representa o centro monumental da cidade criado no século XIX.
