Biserica a fost construită în 1777 ca un tribut adus regelui Suediei Gustav al III-lea al Suediei și numit după soția sa ca Biserica Sofia Magdalena lui. Structurile din lemn au ars în focul mare al orașului Oulu în 1822. Biserica a fost construită din nou deasupra vechilor pereți de piatră, cu faimosul arhitect Carl Ludvig Engel ca designer. Lucrările de restaurare au fost finalizate în 1832, dar clopotnița nu a fost ridicată până în 1845.Catedrala Oulu este un reper important. Cu stilul său neoclasic, Catedrala reprezintă centrul monumental al orașului creat în anii 1800.
