De kerk werd gebouwd in 1777 als eerbetoon aan de koning van Zweden Gustav III van Zweden en vernoemd naar zijn vrouw als de kerk van Sofia Magdalena. De houten constructies brandden in het grote vuur van de stad Oulu in 1822. De kerk werd opnieuw gebouwd op de oude stenen muren met de beroemde architect Carl Ludvig Engel als ontwerper. De restauratiewerkzaamheden werden voltooid in 1832, maar de belfry werd pas opgericht in 1845.De Kathedraal van Oulu is een belangrijk monument. Met zijn neo-klassieke stijl vertegenwoordigt de kathedraal het monumentale stadscentrum dat in de jaren 1800 werd gecreëerd.
