Церковь была построена в 1777 году как дань уважения королю Швеции Густаву III шведскому и названа в честь его жены Церковью Софии Магдалены. Деревянные строения сгорели во время большого пожара в городе Оулу в 1822 году. Церковь была построена снова на вершине старых каменных стен с известным архитектором Карлом Людвигом Энгелем в качестве дизайнера. Реставрационные работы были завершены в 1832 году, но колокольня была возведена только в 1845 году.Кафедральный собор Оулу является важной достопримечательностью. Благодаря своему неоклассическому стилю собор представляет собой монументальный центр города, созданный в 1800-х годах.
