Η εκκλησία χτίστηκε το 1777 ως φόρο τιμής στον βασιλιά της Σουηδίας Γκούσταβ Γ της Σουηδίας και πήρε το όνομά του από τη σύζυγό του ως εκκλησία της Σοφίας Μαγδαληνής. Οι ξύλινες κατασκευές καίγονται στη μεγάλη πυρκαγιά της πόλης Oulu το 1822. Η εκκλησία χτίστηκε και πάλι πάνω από τα παλιά πέτρινα τείχη με τον διάσημο αρχιτέκτονα Carl Ludvig Engel ως σχεδιαστή. Τα έργα αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν το 1832, αλλά το καμπαναριό δεν ανεγέρθηκε μέχρι το 1845.Ο Καθεδρικός Ναός Oulu είναι ένα σημαντικό ορόσημο. Με το νεοκλασικό στυλ του, ο καθεδρικός ναός αντιπροσωπεύει το μνημειώδες κέντρο της πόλης που δημιουργήθηκε στη δεκαετία του 1800.
